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金融正向激励化解存量风险利好风控审慎的银行

发布时间:2019-09-12 18:39:36

金融:正向激励化解存量风险 利好风控审慎的银行 2018-0 -07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

据财新记者获悉,银监会上周下发《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》银监发[2018]7号(以下简称“7号文”),明确将拨备覆盖率监管要求由150%调整到120%-150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整到1.5%-2.5%,拟实行“一行一策”。在确定具体监管要求时,将主要考虑银行贷款分类准确性、处臵不良贷款的主动性、资本充足率等。

正向激励银行化解存量风险,提升银行资产质量真实性我们认为1)银行贷款损失管理新规的出台将进一步提升银行资产质量的准确性和真实性。根据7号文的要求,银行拨备覆盖率和拨贷比的达标标准由目前150%和2.5%的统一要求调整为拨备覆盖率120%-150%,拨贷比1.5%-2.5%的差异化分档管理,具体各家银行的达标要求参考包括贷款分类的准确性、处臵不良的主动性以及资本充足性来决定。因此,对于那些不良认定严格、处臵不良积极的银行而言,拨备覆盖率及拨贷比的监管指标将获得正向激励,各家银行提升资产质量认定标准及处臵速度的动力提升。2)另外,我们认为在国内经济没有大幅向下风险的情况下,拨备监管指标的下调存在合理性。追溯历史,监管机构前次上调银行拨备覆盖率的监管要求是在08-09年(从1 0%上调至150%),一方面当时国内经济处于下行的初期,另一方面国内银行对资产质量的认定存在不够审慎的情况,因此高拨备覆盖率有利于银行保持充分的风险抵御能力。从目前来看,在国内经济企稳改善背景下,银行的资产质量指标明显改善,对标海外,美国银行业16年末的拨备覆盖率水平在9 %,这也为国内银行的拨备覆盖率的下调提供了现实支撑。

拨备监管精细化,利好风控审慎的银行7号文对银行拨备监管提出了差异化监管要求,从贷款分类的准确性、处臵不良贷款的主动性以及资本充足性三个维度对银行进行考核,并根据考核情况按4档划分各家银行新的拨备监管指标要求(详见图表1)。其中,贷款分类的准确性参考逾期90天以上贷款纳入不良贷款的比例,处臵不良贷款的主动性参考处臵不良贷款占新形成不良贷款比例,资本充足性参考资本充足率指标,最后给予综合判定。总体而言,利好不良确定严格、处臵及时及资本水平充裕的银行。我们根据2017年的最新数据对上市银行的情况进行了梳理分析发现,大部分银行均能够获得拨备监管指标的调降,其中下调幅度较大的可能包括四大行、股份行中的招行、兴业、光大及城商行中的南京、宁波和上海。

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